L'étude des traces de matrices aléatoires est maintenant un outil classique pour comprendre le comportement asymptotique du spectre. Depuis la preuve originale du théorème de Wigner par la méthode des moments, jusqu'aux résultats d'universalité au bord du spectre de matrices de Wigner ou de covariance empirique, la "méthode des traces" s'est révélée très efficace dans l'étude macroscopique aussi bien que microscopique du spectre de matrices aléatoires. En partant du théorème de Wigner, qui donne la convergence des traces normalisées vers les nombres de Catalan, on s'intéressera au grandes déviations des traces autour de leurs limites respectives. Comme l'application qui à une mesure de probabilité associe sont p ème moment n'est pas continue pour la topologie faible, il n'est pas possible de contracter les principes de grandes déviations connus pour la mesure spectrale, comme dans le cas des ensembles Gaussiens classiques (Ben-Arous - Guionnet, 1997), ou des matrices de Wigner sans queues sous-Gaussiennes (Bordenave-Caputo, 2014). Le problème des grandes déviations des traces implique de chercher d'autres stratégies que l'on exposera dans le cas de trois modèles : celui des matrices de Wigner à entrées Gaussiennes, celui des beta-ensembles à potentiel convexe et croissance polynomiale et le cas des matrices de Wigner sans queues sous-Gaussiennes. Cet exposé sera basé sur l'article "On the large deviations of traces of random matrices", arXiv:1502.07983.