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Séminaire Images Optimisation et Probabilités

Temps de passage de certaines chaînes auto-régressives

Thomas Simon

Salle de Conférences

le 20 octobre 2022 à 11:00

"On considère une suite auto-régressive d'ordre 1 avec des innovations continues et symétriques, et son premier temps de passage au-dessus de zéro. On montre deux factorisations remarquables des fonctions génératrices de ce temps de passage en fonction du signe du paramètre de dérive. La première factorisation étend un résultat classique de Sparre Andersen sur les marches aléatoires symétriques et continues. Dans le cas des innovations uniformes, on établit un lien étonnant entre la loi du temps de passage et les polynômes énumérateurs de Mallows-Riordan. Travail avec Gerold Alsmeyer, Alin Bostan et Kilian Raschel."