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MSE2115 : Outils de simulation I (3 ECTS)

Code apogée
MSE2212
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
3
Intitulé du cours
Outils de simulation I.
Mots clés
Générateurs pseudo-aléatoires, simulation et modélisation stochastique.
Université
Victor Segalen Bordeaux 2
Composante
UFR Sciences et Modélisation
Département
de rattachement adiministratif
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique.
Specialité
Ingénierie statistique et fiabilité.
Mutualisation
Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 2.
Objectifs pédagogique
Acquérir des bases en programmation informatique afin de savoir générer les variables aléatoires et les processus stochastiques étudiés aux semestres 1, 2.
Prérequis
MSE2111 MSE2112
Programme détaillé
  1. Simulation de variables et vecteurs aléatoires par la méthode d'inversion, de rejet.
  2. Illustrations de la loi des grands nombres et du théorème limite centrale.
  3. Méthode de Monte-Carlo, objectifs, avantages.
  4. Simulation de chaînes de Markov.
  5. Introduction au mouvement brownien et au processus de Poisson.
  6. Processus de branchements, dynamiques des populations, algorithmes génétiques.
  7. Quelques processus stochastiques en sciences de l'ingénieur et en mathématiques financières.
Références bibliographiques
Simulation et algorithmes stochastiques. N. Bartoli etP. Del Moral. Cepadues 2001. (http://www.math.u-bordeaux.fr/ delmoral/pedagogical.html)
Contact
Pierre Del Moral (DR INRIA), Pierre.Del-Moral@inria.fr
Equipe pédagogique
Pierre Del Moral.
Volume horaire
10h de cours, 14h de TD et TP machine.
Modalités de contrôle des connaissances
examen 1h30.


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fv 2010-01-27