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MSE2318 : Outils de simulation II (3 ECTS)

Code apogée
MSE2318
Semestre calendaire
S3
Nombre d'ECTS
3
Intitulé du cours
Outils de simulation II.
Mots clés
Simulation de processus, méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov, méthodes particulaires.
Université
Victor Segalen Bordeaux 2
Composante
UFR Sciences et Modélisation
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique.
Specialité
Ingénierie statistique et fiabilité.
Mutualisation
Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 2.
Objectifs pédagogique
Acquérir des bases en programmation informatique afin de savoir générer les processus stochastiques étudiés aux semestres 1, 2.
Prérequis
MSE2111 MSE2112
Programme détaillé
  1. Simulation de processus aléatoires, méthodes de Monte Carlo.
  2. Initiation à la modélisation et à l'ingénierie stochastique.
  3. Fonctions itérées stochastiques, Chaines de Markov renforcées.
  4. Algorithmes de Robbins-Monro et méthodes de gradient stochastique.
  5. Algorithmes d'apprentissage récursifs, Filtre de Kalman-Bucy.
  6. Algorithmes d'optimisation stochastique (recuit simulé, algorithmes génétiques).
  7. Méthodes particulaires et algorithmes évolutionnaires.
  8. Simulation d'événements rares.
Summary
(optionel)
Références bibliographiques
Contact
Pierre Del Moral (DR INRIA), Pierre.Del-Moral@inria.fr
Equipe pédagogique
Pierre Del Moral.
Volume horaire
10h de cours, 10h de TD et TD machine.
Modalités de contrôle des connaissances
examen 1h30


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fv 2010-01-27