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MSE4101 : Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)

Code apogée
MSE4101
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
6
Intitulé du cours
Mise à niveau en mathématiques et statistiques
Mots clés
Eléments d'analyse, d'algèbre linéaire de probabilités et de statistiques
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
le module MSE4101B : Mise à niveau probabilités et statistiques est ouvert aux étudiants du M1 de la spécialité 2
Objectifs pédagogique
Cette UE vise à consolider les acquis des étudiants en analyse, algèbre, probabilités et statistiques.
Prérequis
Une formation de niveau L2 sciences économiques
Programme détaillé
Cette UE est composée de deux modules d’enseignements. Le premier (MSE4101A : Mise à niveau algèbre et analyse) a pour objectif de consolider les acquis des étudiants dans les éléments d'analyse et d'algèbre intervenant en finance, dynamique économique, économétrie et optimisation. En analyse, on insistera sur les rudiments de topologie nécessaires à l'optimisation et on abordera les bases du calcul différentiel. Concernant l'algèbre, ce cours présentera en détail les notions de bases liées aux espaces vectoriels, aux applications linéaires ainsi que le calcul matriciel. Le second module d’enseignement (MSE4101B : Mise à niveau probabilités et statistiques) constitue une introduction aux techniques probabilistes et statistiques nécessaires à la compréhension et à la manipulation des modèles du traitement du risque les plus courants. La première partie de ce cours sera consacrée à l'étude des probabilités discrètes. Les notions d'évènements, de variables aléatoires, d'indépendance et d'espérance y seront abordées. Les principales lois usuelles seront présentées. Dans une seconde partie, on étudiera le problème de l'estimation de paramètres provenant d'un échantillon d'observations i.i.d. La question de l'estimation optimale sera abordée au travers de la notion d'information ; on établira ensuite les propriétés de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour un échantillon régulier.
Références bibliographiques
   P. Michel : Cours de mathématiques pour économistes, Economica, 1989.
P. Brémaud, Introduction aux probabilités, Springer Verlag, 1988.
B. Tassi P., Méthodes statistique. Economica 1985.
Contact
R. Di Constanzo, PRAG, constanzo@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
J. Saracco, R. Di Constanzo
Volume horaire
40HC et 15HTD
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spécifique : Contrôle continu (100%)


Subsections
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fv 2010-01-27