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MSE4114 : Econométrie (6 ECTS)

Code apogée
MSE4114
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
6
Intitulé du cours
Economètrie
Mots clés
Processus aléatoires, économétrie
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
ce module est également offert en spécialité 3
Objectifs pédagogique
L'objectif de cette UE est d'initier les étudiants à l'analyse statistique des des processus stochastiques élémentaires caractérisant le comportement des actifs financiers et à une introduction à la pratique de l'économétrie
Prérequis
Eléments de probabilités et de lois probabilistes, variables aléatoires
Programme détaillé
L'UE est composée de deux modules d'enseignement. Le premier module (Processus aléatoires en finance) vise à présenter les processus stochastiques de base utilisés en finance de marché et leurs propriétés principales (marche aléatoire, martingale, bruit blanc), ce qui permettra ensuite d'aborder les questions de l'arbitrage et de l'efficience d'un marché financier. L'objectif du second module (Econométrie I) est de fournir les fondements nécessaires à la pratique de l'économétrie en commençant avec le traitement du modèle linéaire sous forme matricielle, l'analyse des propriétés numériques et statistiques de l'estimateur des moindres carrés ordinaires et la dérivation des tests t de Student et F de Fisher. Après avoir traité les notions de convergence en probabilité et convergence en loi, les principaux estimateurs alternatifs seront présentés : moindres carrés généralisés, variables instrumentales, maximum de vraisemblance. Les applications de ce cours se font avec le logiciel EViews
Summary
Références bibliographiques
   B. Dormont, Introduction à l'Econométrie, Monchrestien, 1996.
Contact
J. Belin, MC, CNU 05, jean.belin@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
J. Belin, B. de Saporta
Volume horaire
40HC et 10HTD
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spéficique : examen terminal (Ecrit 2h, 1/3), Contrôle continu (2/3).


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fv 2010-01-27