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MSE4213 : Econométrie appliquée (3 ECTS)

Code apogée
MSE4213
Semestre calendaire
S2
Nombre d'ECTS
3
Intitulé du cours
Econométrie appliquée
Mots clés
Econométrie des données de panel (Modèles à effets fixes, à effets aléatoires, Modèles de panel dynamiques), Econométrie des séries temporelles (modèles univariés, tests de stationnarité).
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
Objectifs pédagogique
Compléter les compétences de base de l'étudiant en économétrie appliquée en l'initiant à l'analyse économétrique des données de panel et à celle des séries temporelles univariées.
Prérequis
MSE4112 - Modélisation économique et économétrique
Programme détaillé
Cet enseignement cours sera organise autour de deux composantes. Il s'agira tout d'abord de fournir une introduction aux modèles de données de panel avec un accent particulier sur les spécifications et les interprétations. Des séances pratiques seront organisées sur le logiciel LIMDEP. Dans une seconde partie, après avoir défini la notion de stationnarité, une présentation des principaux modèles économétriques des séries univariées stationnaires est proposée (AR, MA, ARMA, ARIMA). les méthodes de différenciation sont ensuite abordées ainsi que celles relatives aux tests de racine unitaire et de cointegration univariée.Des séances pratiques sont organisées sur le logiciel R.
Summary
Références bibliographiques
   Dormont B. (1989) Introduction à l'économétrie des données de panel : théorie et application à des échantillons d'entreprises, Monographies d'économétrie, Editions du CNRS, Paris.
Lardic S. et Mignon V. (2002), Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, Economica.
Sevestre P. (2002) Econométrie des données de panel, Dunod.
Brockwell P., Davis R., Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. 1991.
Contact
M. Clément, MC CNU 05, clement@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
M. Clément, M. Lebreton
Volume horaire
30HC et 15HTD
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spécifique : Contrôle continu (100%)


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fv 2010-01-27