MSE4217 : Econométrie financière (3 ECTS)

anciennement nommé `` Intr. à la finance 2''

Code apogée

MSE4217

Semestre calendaire

S2

Nombre d'ECTS

3

Intitulé du cours

Econométrie financièe

Mots clés

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

Objectifs pédagogique

L'objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de savoir, non seulement, interpréter les résultats d'une analyse économétrique associée aux thématiques de la finance mais aussi de mettre en œuvre ces estimations. Chaque modèle vu dans le cours fait l’objet d'une application empirique afin de mieux en cerner les avantages et inconvénients

Prérequis

MSE4114 - Econométrie

Programme détaillé

Modélisation, estimation et inférences des modèles de volatilité et de la Value-at-Risk: théorie et applications empiriques sur les logiciels libres R et OxEdit. 1 Les processus linéaires et non linéaires 2 Les modèles ARCH/GARCH linéaires 3 Estimations et prévisions 4 Extension des modèles ARCH/GARCH linéaires 5 Modèles ARCH/GARCH asymétriques 6 Modèles ARCH et mémoire longue 7 Value-at-risk et backtesting
Les applications empiriques se feront sur les logiciels libres R et OxEdit

Summary

(optionel) résumé en anglais

Références bibliographiques

   Tsay R.S "Analysis of Financial Time Series", Wiley (2nde) edition, 2005

Contact

M. Lebreton, MCF, CNU 05, marie.lebreton@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

M. Lebreton

Volume horaire

20HC

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spécifique : contrôle continu (100%)