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MSE4217 : Econométrie financière (3 ECTS)

anciennement nommé `` Intr. à la finance 2''
Code apogée
MSE4217
Semestre calendaire
S2
Nombre d'ECTS
3
Intitulé du cours
Econométrie financièe
Mots clés
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
Objectifs pédagogique
L'objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de savoir, non seulement, interpréter les résultats d'une analyse économétrique associée aux thématiques de la finance mais aussi de mettre en œuvre ces estimations. Chaque modèle vu dans le cours fait l’objet d'une application empirique afin de mieux en cerner les avantages et inconvénients
Prérequis
MSE4114 - Econométrie
Programme détaillé
Modélisation, estimation et inférences des modèles de volatilité et de la Value-at-Risk: théorie et applications empiriques sur les logiciels libres R et OxEdit. 1 Les processus linéaires et non linéaires 2 Les modèles ARCH/GARCH linéaires 3 Estimations et prévisions 4 Extension des modèles ARCH/GARCH linéaires 5 Modèles ARCH/GARCH asymétriques 6 Modèles ARCH et mémoire longue 7 Value-at-risk et backtesting
Les applications empiriques se feront sur les logiciels libres R et OxEdit
Summary
(optionel) résumé en anglais
Références bibliographiques
   Tsay R.S "Analysis of Financial Time Series", Wiley (2nde) edition, 2005
Contact
M. Lebreton, MCF, CNU 05, marie.lebreton@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
M. Lebreton
Volume horaire
20HC
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spécifique : contrôle continu (100%)


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fv 2010-01-27