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MSE4302 : Techniques numériques de la finance 2 (3ECTS) - (fermé en 2009-2010)

Code apogée
MSE4302
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
3
Intitulé du cours
Techniques numériques de la finance 2
Mots clés
Calibration, simulation, calcul de prix des options pour les modèles de Black Scholes et Vasicek.
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
Objectifs pédagogique
L'objectif de cette UE est d'utiliser la modélisation mathématique pour résoudre numériquement certains problèmes de finance.
Prérequis
Modèles de Black Scholes et de Vasicek
Programme détaillé
Après une introduction rapide à la programmation sous Scilab, l'accent est mis sur la simulation de cours d'actions ou de taux dans les modèles de Black Scholes et Vasicek, la calibration des coefficients, et le calcul du prix des options.
Summary
(optionel) résumé en anglais
Références bibliographiques
Contact
B. de Saporta, MC, CNU 26, benoite.de-saporta@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
B. de Saporta
Volume horaire
20HC
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spécifique : Contrôle continu (100%)


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fv 2010-01-27