MSE4302 : Techniques numériques de la finance 2 (3ECTS) - (fermé en 2009-2010)

Code apogée

MSE4302

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

3

Intitulé du cours

Techniques numériques de la finance 2

Mots clés

Calibration, simulation, calcul de prix des options pour les modèles de Black Scholes et Vasicek.

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

Objectifs pédagogique

L'objectif de cette UE est d'utiliser la modélisation mathématique pour résoudre numériquement certains problèmes de finance.

Prérequis

Modèles de Black Scholes et de Vasicek

Programme détaillé

Après une introduction rapide à la programmation sous Scilab, l'accent est mis sur la simulation de cours d'actions ou de taux dans les modèles de Black Scholes et Vasicek, la calibration des coefficients, et le calcul du prix des options.

Summary

(optionel) résumé en anglais

Références bibliographiques

Contact

B. de Saporta, MC, CNU 26, benoite.de-saporta@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

B. de Saporta

Volume horaire

20HC

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spécifique : Contrôle continu (100%)