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MSE4311 : Techniques du risque et applications (6 ECTS)

Code apogée
MSE4311
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
6
Intitulé du cours
Techniques du risque et applications
Mots clés
Bases de données économiques et financières, Techniques numériques de la finance
Université
Montesquieu Bordeaux IV
Composante
UFR Sciences économiques et de gestion
Département
UFR Sciences économiques et de gestion
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Spécialité
Ingénierie économique
Mutualisation
Objectifs pédagogique
L'objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de se familiariser concrétement à l'utilisation des bases de données et à l'application informatique des methodes de valorisation d'actifs.
Prérequis
MSE4220 - Informatique financière; MSE4113 - Risque et Théorie des jeux

Programme détaillé
L'UE est constituée de deux modules d'enseignement. Le premier module (Bases de données économiques et financières) introduit au langage de programmation sous le logiciel SAS. Il abordera plus particulièrement les principes de l'analyse factorielle et procédera à des applications sur grandes bases de données.
Le second module (Techniques numériques de la finance) vise à donner aux étudiants une connaissance pratique de VBA et plus particulièrement de l'utilisation d'Excel pour résoudre certaines problématiques liées à la valorisation des actifs financiers. Le cours est divisé en trois parties. La première partie aborde les notions de performance et de risque d'un actif financier. La seconde partie est consacrée aux principaux modèles de valorisation des actifs financiers (actions, obligations, options). Enfin, la troisième partie examine plus spécifiquement la gestion de portefeuille. L'accent est mis sur la pratique de la gestion financière, la présentation de trucs et d'astuces, l'utilisation des fonctionnalités d'Excel
Summary
(optionel) résumé en anglais
Références bibliographiques
   Bullen Stephen et John Green, 2003, VBA pour Excel 2002, Wrox Press
Chandan Sengupta, 2005, Financial Modelling Using Excel, John Wiley & Sons
Dionne G. (Ed.), 2000, Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers.
Duguet E., 2004. "Introduction à SAS". Economica.
Escoffier B., Pagès J.C. : "Analyses factorielles simples et multiples", 1988, Dunod.
Jackson Mary et Mike Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons
Kontchou-Kouomegni H. et O. Decourt, 2004. "Maîtriser les langages SAS et SAS macro". Ellipse.
Walkenbach, John 2004, VBA pour Excel 2003, Eyrolles
Contact
J. Belin,MC, CNU 05, jean.belin@u-bordeaux4.fr
Equipe pédagogique
Jean Belin, A. Zemmari et intervenant extérieur
Volume horaire
50HC
Modalités de contrôle des connaissances
Régime spécifique : Examen terminal (Projets, 100%)


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fv 2010-01-27