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MSE2112B : Processus aléatoires à temps discret - Chaînes de Markov (3 ECTS)
- Code apogée
- MSE2112
- Semestre calendaire
- S1 et S2
- Nombre d'ECTS
- 6
- Intitulé du cours
- Processus aléatoires à temps discret - chaînes de Markov.
- Mots clés
- Chaînes de Markov à temps discret.
- Université
- Bordeaux 1
- Composante
- UFR de mathématiques et informatique
- Mention
- Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique.
- Specialité
- Ingénierie statistique et fiabilité.
- Mutualisation
- Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 1.
Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Mention Ingénierie de la modélisation, du calcul et de l'environnement, Semestre 1.
- Objectifs pédagogique
- L'objectif de ce cours est d'introduire la classe la plus importante des processus
aléatoires à temps discret donnée par les martingales et les chaînes Markov. On étudiera les principales propriétés de ces processus.
Plusieurs exemples issus de ce cours seront illustrés par des simulations numériques.
- Prérequis
- Cours d'introduction au calcul des probabilités.
- Matrices stochastiques.
- Propriété de Markov.
- Récurrence et transience.
- Théorèmes limite.
- Contact
- B. Bercu, Professeur, CNU 26, bercu@math.u-bordeaux1.fr
- Equipe pédagogique
- B. Bercu, B. de Saporta.
- Volume horaire partie A
- 10h de cours, 14h de TD.
- Modalités de contrôle des connaissances partie A
- examen 1h30(=2/3 de la note), contrôle continu(=1/3 de la note).
- Volume horaire partie B
- 10h de cours, 14h de TD.
- Modalités de contrôle des connaissances partie B
- examen 1h30(=1/3 de la note), contrôle continu(=2/3 de la note).
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fv
2010-05-26