MSE2115 : Outils de simulation I (3 ECTS)

Code apogée

MSE2212

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

3

Intitulé du cours

Outils de simulation I.

Mots clés

Générateurs pseudo-aléatoires, simulation et modélisation stochastique.

Université

Victor Segalen Bordeaux 2

Composante

UFR Sciences et Modélisation

Département

de rattachement adiministratif

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique.

Specialité

Ingénierie statistique et fiabilité.

Mutualisation

Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 2.

Objectifs pédagogique

Acquérir des bases en programmation informatique afin de savoir générer les variables aléatoires et les processus stochastiques étudiés aux semestres 1, 2.

Prérequis

MSE2111 MSE2112

Programme détaillé

1. Simulation de variables et vecteurs aléatoires par la méthode d'inversion, de rejet.
2. Illustrations de la loi des grands nombres et du théorème limite centrale.
3. Méthode de Monte-Carlo, objectifs, avantages.
4. Simulation de chaînes de Markov.
5. Introduction au mouvement brownien et au processus de Poisson.
6. Processus de branchements, dynamiques des populations, algorithmes génétiques.
7. Quelques processus stochastiques en sciences de l'ingénieur et en mathématiques financières.

Références bibliographiques

Simulation et algorithmes stochastiques. N. Bartoli etP. Del Moral. Cepadues 2001. (http://www.math.u-bordeaux.fr/ delmoral/pedagogical.html)

Contact

Pierre Del Moral (DR INRIA), Pierre.Del-Moral@inria.fr

Equipe pédagogique

Pierre Del Moral.

Volume horaire

10h de cours, 14h de TD et TP machine.

Modalités de contrôle des connaissances

examen 1h30.