MSE3311 : Finance Mathématique (6 ECTS)

Code apogée

MSE3311

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

6

Intitulé du cours

Finance Mathématiques

Mots clés

risques - finance - assurance - actuariat

Université

Bordeaux 1

Composante

UFR Mathématiques et Informatique

Département

Ingénierie Mathématique

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Specialité

Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à  la décision

Mutualisation

ce module est aussi offert en spécialités 4 du même master.

Objectifs pédagogique

Initiation aux problèmes de l'ingénierie financière, méthodes théoriques et cas pratiques

Prérequis

Algèbre linéaire; Probabilité licence; Statistique licence; optimisation

Programme détaillé

• Théorie classique du risque
• Calcul actuariel pour la finance et l'assurance vie
• Calcul explicite et approché des probabilités de ruine
• Gestion des risques multiples (théorie des copules)
• Gestion de portefeuilles statiques et dynamiques avec coûts de transaction (contrôle optimal).
• Evaluation des options temps discret et continu.
• Modélisation de la courbe des taux et modèles de refinancement (titrisation). Gestion risque crédit (analyse de survie)

Summary

Références bibliographiques

• Les risques financiers, Chritian Gollier, Ediscience
• Méthode mathématiques de la finance, C Rochet, Economica
• Life insurance mathematics, H U. Gerber, Springer
• Méthodes actuarielles de l'assurance vie, C. Hess, Economica
• Marchés Financiers en temps Continu, Valorisation et Equilibre,Rose-Anne DANA, Economica

Contact

O. Dordan

Equipe pédagogique

O. Dordan, B. de Saporta, F. Dufour

Volume horaire

20 heures de cours, 28 heures TD

Modalités de contrôle des connaissances

Examen écrit terminal (= 1/2 de la note), Contrôle continu avec mini-projet (= 1/2 de la note)