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MSE3313 : Optimisation Stochastique (6 ECTS)
- Code apogée
- MSE3313
- Semestre calendaire
- S1
- Nombre d'ECTS
- 6
- Intitulé du cours
- Optimisation Stochastique
- Mots clés
- programmation dynamique, programmation mathématique
stochastique, simulation, application à la
gestion stochastique des stocks, de la production et des plannings
- Université
- Bordeaux 1
- Composante
- UFR Mathématiques et Informatique
- Département
- Ingénierie Mathématique
- Mention
- Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
- Specialité
- Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision
- Mutualisation
- ce module est aussi offert en spécialité 4 du même master
- Objectifs pédagogique
-
- Prérequis
-
- Programme détaillé
-
- Programmation Dynamique Stochastique : théorie et applications
- Programmation Linéaire Stochastique : solution robuste, simulation et analyse de scénarios
- Modèle de la contrainte de hasard (``Chance constraint'')
- Modèle de recours à deux étapes, modèle déterministe équivalent, modèle multi-étape
- Bornes sur l'optimum : formules de Jensen, Edmundsen-Madarsky
- Modèles de recours mixtes entiers, relaxation lagrangienne stochastique,
Branch And Bound stochastique
- Outils de simulation.
- Références bibliographiques
-
Stochastic Programming. Peter Kall and Stein W. Wallace.
http://www.unizh.ch/ior/Pages/Deutsch/Mitglieder/Kall/bib/ka-wal-94.pdf
- Contact
- Ph. Meurdesoif
- Equipe pédagogique
- Marc-Michel Corsini B. et Ph. Meurdesoif
- Volume horaire
- 20 heures de cours, 28 heures TD
- Modalités de contrôle des connaissances
- Ecrit terminal 3h (=2/3 de la note), Contole continu (Projet, ...) (=1/3 de la note).
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fv
2010-05-26