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MSE4101 : Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)
- Code apogée
- MSE4101
- Semestre calendaire
- S1
- Nombre d'ECTS
- 6
- Intitulé du cours
- Mise à niveau en mathématiques et statistiques
- Mots clés
- Eléments d'analyse, d'algèbre linéaire de
probabilités et de statistiques
- Université
- Montesquieu Bordeaux IV
- Composante
- UFR Sciences économiques et de gestion
- Département
- UFR Sciences économiques et de gestion
- Mention
- Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
- Spécialité
- Ingénierie économique
- Mutualisation
- le module MSE4101B : Mise à niveau probabilités et statistiques est ouvert aux étudiants du M1 de la spécialité 2
- Objectifs pédagogique
- Cette UE vise à consolider les acquis des
étudiants en analyse, algèbre, probabilités et statistiques.
- Prérequis
- Une formation de niveau L2 sciences économiques
- Programme détaillé
- Cette UE est composée de deux modules denseignements. Le premier (MSE4101A : Mise à niveau algèbre et analyse) a pour objectif de consolider les acquis des étudiants dans les éléments d'analyse et d'algèbre intervenant en finance, dynamique économique, économétrie et optimisation. En analyse, on insistera sur les rudiments de topologie nécessaires à l'optimisation et on abordera les bases du calcul différentiel. Concernant l'algèbre, ce cours présentera en détail les notions de bases liées aux espaces vectoriels, aux applications linéaires ainsi que le calcul matriciel.
Le second module denseignement (MSE4101B : Mise à niveau probabilités et statistiques) constitue une introduction aux techniques probabilistes et statistiques nécessaires à la compréhension et à la manipulation des modèles du traitement du risque les plus courants. La première partie de ce cours sera consacrée à l'étude des probabilités discrètes. Les notions d'évènements, de variables aléatoires, d'indépendance et d'espérance y seront abordées. Les principales lois usuelles seront présentées. Dans une seconde partie, on étudiera le problème de l'estimation de paramètres provenant d'un échantillon d'observations i.i.d. La question de l'estimation optimale sera abordée au travers de la notion d'information ; on établira ensuite les propriétés de l'estimateur du maximum de vraisemblance pour un échantillon régulier.
- Références bibliographiques
-
P. Michel : Cours de
mathématiques pour économistes, Economica, 1989.
P. Brémaud, Introduction aux probabilités, Springer Verlag, 1988.
B. Tassi P., Méthodes statistique. Economica 1985.
- Contact
- R. Di Constanzo, PRAG, constanzo@u-bordeaux4.fr
- Equipe pédagogique
- J. Saracco, R. Di Constanzo
- Volume horaire
- 40HC et 15HTD
- Modalités de contrôle des connaissances
- Régime spécifique : Contrôle continu (100%)
Subsections
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fv
2010-05-26