MSE4114 : Econométrie (6 ECTS)

Code apogée

MSE4114

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

6

Intitulé du cours

Economètrie

Mots clés

Processus aléatoires, économétrie

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

ce module est également offert en spécialité 3

Objectifs pédagogique

L'objectif de cette UE est d'initier les étudiants à l'analyse statistique des des processus stochastiques élémentaires caractérisant le comportement des actifs financiers et à une introduction à la pratique de l'économétrie

Prérequis

Eléments de probabilités et de lois probabilistes, variables aléatoires

Programme détaillé

L'UE est composée de deux modules d'enseignement. Le premier module (Processus aléatoires en finance) vise à présenter les processus stochastiques de base utilisés en finance de marché et leurs propriétés principales (marche aléatoire, martingale, bruit blanc), ce qui permettra ensuite d'aborder les questions de l'arbitrage et de l'efficience d'un marché financier. L'objectif du second module (Econométrie I) est de fournir les fondements nécessaires à la pratique de l'économétrie en commençant avec le traitement du modèle linéaire sous forme matricielle, l'analyse des propriétés numériques et statistiques de l'estimateur des moindres carrés ordinaires et la dérivation des tests t de Student et F de Fisher. Après avoir traité les notions de convergence en probabilité et convergence en loi, les principaux estimateurs alternatifs seront présentés : moindres carrés généralisés, variables instrumentales, maximum de vraisemblance. Les applications de ce cours se font avec le logiciel EViews

Summary

Références bibliographiques

   B. Dormont, Introduction à l'Econométrie, Monchrestien, 1996.

Contact

J. Belin, MC, CNU 05, jean.belin@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

J. Belin, B. de Saporta

Volume horaire

40HC et 10HTD

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spéficique : examen terminal (Ecrit 2h, 1/3), Contrôle continu (2/3).