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anciennement nommé `` Intr. à la finance 2''
- Code apogée
- MSE4217
- Semestre calendaire
- S2
- Nombre d'ECTS
- 3
- Intitulé du cours
- Econométrie financièe
- Mots clés
-
- Université
- Montesquieu Bordeaux IV
- Composante
- UFR Sciences économiques et de gestion
- Département
- UFR Sciences économiques et de gestion
- Mention
- Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
- Spécialité
- Ingénierie économique
- Mutualisation
-
- Objectifs pédagogique
- L'objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de savoir, non seulement, interpréter les résultats d'une analyse économétrique associée aux thématiques de la finance mais aussi de mettre en uvre ces estimations. Chaque modèle vu dans le cours fait lobjet d'une application empirique afin de mieux en cerner les avantages et inconvénients
- Prérequis
- MSE4114 - Econométrie
- Programme détaillé
- Modélisation, estimation et inférences des modèles de volatilité et de la Value-at-Risk: théorie et applications empiriques sur les logiciels libres R et OxEdit.
1 Les processus linéaires et non linéaires
2 Les modèles ARCH/GARCH linéaires
3 Estimations et prévisions
4 Extension des modèles ARCH/GARCH linéaires
5 Modèles ARCH/GARCH asymétriques
6 Modèles ARCH et mémoire longue
7 Value-at-risk et backtesting
Les applications empiriques se feront sur les logiciels libres R et OxEdit
- Summary
- (optionel) résumé en anglais
- Références bibliographiques
-
Tsay R.S "Analysis of Financial Time Series", Wiley (2nde) edition, 2005
- Contact
- M. Lebreton, MCF, CNU 05, marie.lebreton@u-bordeaux4.fr
- Equipe pédagogique
- M. Lebreton
- Volume horaire
- 20HC
- Modalités de contrôle des connaissances
- Régime spécifique : contrôle continu (100%)
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fv
2010-05-26