MSE4311 : Techniques du risque et applications (6 ECTS)

Code apogée

MSE4311

Semestre calendaire

S1

Nombre d'ECTS

6

Intitulé du cours

Techniques du risque et applications

Mots clés

Bases de données économiques et financières, Techniques numériques de la finance

Université

Montesquieu Bordeaux IV

Composante

UFR Sciences économiques et de gestion

Département

UFR Sciences économiques et de gestion

Mention

Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique

Spécialité

Ingénierie économique

Mutualisation

Objectifs pédagogique

L'objectif de cette UE est de permettre aux étudiants de se familiariser concrétement à l'utilisation des bases de données et à l'application informatique des methodes de valorisation d'actifs.

Prérequis

MSE4220 - Informatique financière; MSE4113 - Risque et Théorie des jeux

Programme détaillé

L'UE est constituée de deux modules d'enseignement. Le premier module (Bases de données économiques et financières) introduit au langage de programmation sous le logiciel SAS. Il abordera plus particulièrement les principes de l'analyse factorielle et procédera à des applications sur grandes bases de données.
Le second module (Techniques numériques de la finance) vise à donner aux étudiants une connaissance pratique de VBA et plus particulièrement de l'utilisation d'Excel pour résoudre certaines problématiques liées à la valorisation des actifs financiers. Le cours est divisé en trois parties. La première partie aborde les notions de performance et de risque d'un actif financier. La seconde partie est consacrée aux principaux modèles de valorisation des actifs financiers (actions, obligations, options). Enfin, la troisième partie examine plus spécifiquement la gestion de portefeuille. L'accent est mis sur la pratique de la gestion financière, la présentation de trucs et d'astuces, l'utilisation des fonctionnalités d'Excel

Summary

(optionel) résumé en anglais

Références bibliographiques

   Bullen Stephen et John Green, 2003, VBA pour Excel 2002, Wrox Press
Chandan Sengupta, 2005, Financial Modelling Using Excel, John Wiley & Sons
Dionne G. (Ed.), 2000, Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers.
Duguet E., 2004. "Introduction à SAS". Economica.
Escoffier B., Pagès J.C. : "Analyses factorielles simples et multiples", 1988, Dunod.
Jackson Mary et Mike Staunton, 2001, Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, John Wiley & Sons
Kontchou-Kouomegni H. et O. Decourt, 2004. "Maîtriser les langages SAS et SAS macro". Ellipse.
Walkenbach, John 2004, VBA pour Excel 2003, Eyrolles

Contact

J. Belin,MC, CNU 05, jean.belin@u-bordeaux4.fr

Equipe pédagogique

Jean Belin, A. Zemmari et intervenant extérieur

Volume horaire

50HC

Modalités de contrôle des connaissances

Régime spécifique : Examen terminal (Projets, 100%)