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MSE2311 : Séries chronologiques (6 ECTS)

Code apogée
MSE2311
Semestre calendaire
S1
Nombre d'ECTS
6 ECTS
Intitulé du cours
Séries chronologiques
Mots clés
Processus aléatoires, processus réguliers, statistique des processus, processus ARMA
Université
Victor Segalen Bordeaux 2
Composante
UFR Sciences et Modélisation
Mention
Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique
Specialité
Ingénierie statistique et fiabilité
Mutualisation
Master Ingénierie Mathématique, Statistique et Economique, Spécialité Ingénierie de la gestion quantitative des opérations et aide à la décision, Semestre 3.
Objectifs pédagogique
L'objectif de ce cours est l'étude statistique des séries chronologiques
Prérequis
MSE2111 MSE2112
Programme détaillé
  
1)
Introduction aux processus aléatoires à temps discret.
2)
Processus gaussiens.
3)
Séries chronologiques.
4)
Représentation spectrale des séries chronologiques.
5)
Séries chronologiques régulières.
6)
Séries chronologiques à spectre rationnel.
7)
Exemple des processus ARMA.
8)
Statistiques des séries chronologiques.
9)
Comportement asymptotique du périodogramme empirique.
10)
Estimation des paramètres d'un processus ARMA.
11)
Extensions au processus ARIMA, SARIMA, ARCH, GARCH.
12)
Mise en uvre pratique à l'aide de logiciels statistiques.
Summary
Références bibliographiques
Contact
H. Zhang, MC CNU26, Huilong.Zhang@math.u-bordeaux1.fr
Equipe pédagogique
H. Zhang.
Volume horaire
20h de cours, 20h de TD machine.
Modalités de contrôle des connaissances
examen 3h(=2/3 de la note), contrôle continu(=1/3 de la note).


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fv 2010-01-27