corrélogramme, corrélogramme partielle, corrélogramme inversée

1. Tracer le ACF (fonction autocorrélation), PACF (fonction autocorrélation partielle) et IACF jusqu'a l'ordre 15 du bruit blanc simulé par 2.1.1. Expliquer les resultats.

   Corrigé A la suite du programme 2.1.1 ajouter

    
   proc arima data=bbg;
      identify var=a nlag=15;
   run;
   quit;
   

2. Tracer le ACF , PACF et IACF jusqu'a l'ordre 15 d'un AR(1) simulé par 2.1.3. Expliquer les resultats.

   Corrigé A la suite du programme 2.1.3 ajouter

    
   proc arima data=a;
      identify var=u nlag=15;
   run;
   quit;
   

3. Tracer le ACF , PACF et IACF jusqu'a l'ordre 15 d'un AR(2) simulé par 2.1.6. Expliquer les resultats.

   Corrigé même procedure que question précédente

4. Observer les ACF, PACF, IACF des processus MA(2), ARIMA(2,1,2) etc. Comparer avec résultats du cours.