Ingénierie économique

Intitulé :

Domaine : Sciences Économiques et Sociales
Mention : Ingénierie Mathématique, Statistique et Économique
Spécialité : Ingénierie économique

Intitulé bref :

Ingénierie économique

Nature de l'habilitation :

Cette spécialité interuniversitaire s'est substitueé à la mention Ingénierie économique du Master Sciences économiques et Sociales de l'Université Bordeaux 4. Le parcours IREF du master 2 est partiellement financé par l'ENSEIRB.

Composantes de rattachement :

UFR sciences économiques et de gestion de Bordeaux 4.

Noms des responsables :

La spécialité est sous la tutelle de l'équipe pédagogique de mention, au sein de laquelle elle est représentée par Jean Belin, Emmanuelle Gabillon, et Samuel Maveyraud. Les responsablilités sont réparties comme suit:

Responsable de la spécialité :

E. Gabillon (emmnanuelle.gabillon@u-bordeaux4.fr et mimse@math.u-bordeaux1.fr)

Responsables de parcours :

S. Maveyraud (maveyraud@u-bordeaux4.fr) est responsable du M1 ; J. Belin (jean.belin@u-bordeaux4.fr) est responsable du parcours professionnel en M2; E. Gabillon (gabillon@u-bordeaux4.fr) est responsable du parcours recherche en M2.

Équipe pédagogique de spécialité :

L'équipe pédagogique de la spécialité est principalement formée par les enseignants de l'Université Bordeaux 4 relevant du domaine Sciences économiques et sociales et des enseignants de Bordeaux 1 et 2 relevant du domaine des probabilités, de la statistique, de l'optimisation et de l'analyse des systèmes dynamiques. Les membres de l'équipe pédagogique de spécialité sont  :

Nom et qualité des enseignants	Section CNU	Université	Spécialités
Ainseba, B. (PR)	26	Université Bordeaux 2	Optimisation dynamique
Arbulu, Pedro (MC)	06	Université Bordeaux 4	Finance, Gestion de portefeuille
Aubert, Cécile (PR)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle et Économie publique
Aubry, Arnaud	Professionnel	MMA- Finance	Finance
Belin, Jean (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie et analyse des données (SAS)
Carayol, Nicolas (PR)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle et Économie des réseaux
Chavent, M. (MC)	26	Université Bordeaux 3	Analyse des données
Clément, Matthieu (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie
De Saporta, Benoîte (MC)	26	Université Bordeaux 4	Séries temporelles
Di Costanzo, Roger (PRAG)	26	Université Bordeaux 4	Mathématiques et statistiques
Dordan, Olivier (PR)	26	Université Bordeaux II	Finance
Dufour, François (PR)	26	Université Bordeaux 4	Finance, Probabilités, Algèbre, Finance numérique
Ferrari, Sylvie (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie de l'environnement
Gabillon, Emmanuelle (PR)	05	Université Bordeaux 4	Microéconomie de l'incertain et de l'information, finance
Grunspan, Thierry	Professionnel		Standard and Poor's
Lebreton, Marie (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économétrie
Maveyraud, Samuel (MC)	05	Université Bordeaux 4	économie
Marois, Christine (MC)	06	Université Bordeaux 4	Finance mathématique
Oltra, Vanessa (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle, Innovation et environnement
Pereau, Jean-Christophe (PR)	05	Université Bordeaux 4	Théorie des jeux, Économie de l'environnement
Petit, Emmanuel (PR)	05	Université Bordeaux 4	Microéconomie appliquée
Rouillon, Sébastien (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie Publique
Roux, Pascale (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie de l'innovation et Économie industrielle
Saint-Jean, Maïder (MC)	05	Université Bordeaux 4	Économie industrielle
Saracco, Jérôme (PR)	26	Université Bordeaux 4	Statistique et scoring
de Saporta, Benoîte (MCF)	26	Université Bordeaux 4	Finance mathématique
Spaeter-Loehrer, Sandrine (MCF)	05	Université Strasbourg I	Économie de l'incertain et de l'assurance
Terreaux, Jean-Philippe	Professionnel		CEMAGREF Montpellier
Vanderbeck, F. (PR)	26	Université Bordeaux 1	Recherche opérationnelle
Zemmari, Akka (MC)	27	Université Bordeaux 4	Programmation informatique

Objectifs :

L'objectif de cette spécialité est de former des chercheurs et des professionnels maîtrisant parfaitement les compétences fondamentales de l'analyse et la modélisation économique des risques économiques et financiers.
Plus précisément, le parcours recherche « Modélisation Economique » a pour vocation de former les étudiants à la modélisation microéconomique et à l'analyse des comportements en incertain. Cette formation comporte des enseignements poussés en économie de l'incertain et de l'information et en théorie des jeux. Elle ouvre aussi sur d'autres approches et domaines d'application comme l'économie expérimentale, l'économie de l'innovation, l'économie publique, l'économie de l'assurance, l'économie des réseaux et la microéconométrie.
Le parcours professionnel « Ingénierie des risques économiques et financiers » a pour objectif de faire de nos étudiants des spécialistes du risque maîtrisant les outils théoriques de la modélisation du risque ainsi que les instruments de l'analyse et de la gestion du risque. Nos étudiants seront donc destinés, par exemple, à travailler dans les banques sur la conception des modèles internes d'évaluation du risque (conformément à la réglementation) et sur la modélisation et l'évaluation du risque de crédit de la clientèle. Ils pourront aussi être recrutés dans les assurances et dans des entreprises non financières en matière d'organisation et de gestion des risques.

Points forts de la formation :

- une formation progressive avec une mise à niveau en master 1 dont le contenu dépend du profil de l'étudiant.
- Un système de tutorat en master 1 afin de permettre à chaque étudiant d'avoir un contact privilégié avec l'équipe pédagogique
- Une formation qui permet aux étudiants d'acquérir de réelles compétences techniques (notamment en économétrie) qu'ils ont l'occasion de mettre en uvre dans le cadre de projets appliqués
- L'existence d'une association d'étudiants
- L'intervention de professionnels de haut niveau en master 2 professionnel
- La spécialité est adossée à deux unités mixtes de recherche CNRS, l'une en sciences économiques (le GRETHA (UMR 5113) et l'autre en mathématiques, l'IMB (FR2254).

Diplômes requis et recrutement :

La première année de cette spécialité est accessible aux étudiants titulaires d'une licence de sciences économiques ou d'une licence de mathématiques ou de MASS. La deuxième année est quant à elle soumise à sélection (examen de dossier, suivi éventuellement d'entretiens pour la spécialité professionnelle).

Poursuites d'études / Insertion professionnelle :

Le parcours recherche peut être suivi par la rédaction d'une thèse de doctorat en Sciences économiques mais d'autres orientations sont possibles vers le secteur bancaire, les sociétés de conseil, les organismes d'études économiques, Banques centrales,
Concernant le parcours professionnel, nous donnons ci-après quelques exemples de CDI obtenus par nos étudiants à l'issue de leur formation : Schlumberger (Pékin) - ingénieur terrain ''drilling and measurement''; CM-CIC - Sales corporate (salle de marché); Société Générale (Paris) - Assistant Trader salle de marché ; Dérivés Actions et Indices - Produits Exotiques ; ALFI (société de consulting spécialisée en asset management) - Consultant ; SSII CAP FI TECHNOLOGY Finance de marché - ingénieur de développement ; Schlumberger (Nigeria) - wireline field engineer ; Calyon (Paris) - Direction des Risques de marché chargée de suivi d'activités (trésorerie) ; BNP Paribas Asset Management (Paris) Chargé d'ingénierie financière ; Compagnie d'assurance marocaine (RMA WATANYA); Contractuel indépendant auprès de la Banque KBL au Luxembourg (développeur Java) ; SSII Phirst Vanilla (Paris) - Finance de marché Développeur trading destiné aux activités d'arbitrage ; SG - Maîtrise d'Ouvrage Junior (département des systèmes d'informations); SSII Sopra Group - Analyste en mathématiques financières ; Société Générale - Maitrise d'ouvrage dans le département informatique ; Gaselys - Analyste quantitatif ; Risk Manager chez SYCOMORE ASSET MANAGEMENT ; Ingénieur développeur commodities chez Murex

Centre de ressources et moyens multimédia utilisés :

Pôle numérique et Département de Langues de l'Université Bordeaux IV; les bibliothèques universitaires de Bordeaux

Description de la formation :

Il s'agit d'une formation progressive qui permet aux étudiants d'acquérir de solides compétences (techniques, conceptuelles et contextuelles) en analyse et gestion du risque (parcours professionnel) et une bonne compréhension et maîtrise de la modélisation microéconomique en incertain ainsi que des nombreuses problématiques économiques qu'elle permet d'aborder et d'analyser (parcours recherche).
La première année uniformise les compétences des étudiants grâce à une mise à niveau. Elle offre ensuite une gamme étendue d'enseignements techniques (informatique, statistique, économétrie) ainsi qu'une initiation aux domaines et problématiques économiques liés au risque (Microéconomie du risque et de l'incertitude, Finance, Innovation,).
En master 2, le parcours recherche renforce la formation des étudiants en microéconomie. Le parcours professionnel établit une typologie des risques (risque de crédit, risque de marché, risque de taux,) et lui associe des enseignements destinés à familiariser les étudiants avec la modélisation, l'analyse et la gestion de ces différents risques.

Prérequis

Selon le profil de l'étudiant : une formation de type : licences de sciences économiques, de MASS ou de mathématiques.

Organisation en semestre

Semestre 1 :
MSE0102 Anglais 1 (3 ECTS)
MSE4113 Risque et Théorie des jeux (6 ECTS) (6 ECTS)
MSE4114 Econométrie (6 ECTS)
Option (6 ECTS) attribuée selon le profil de l'étudiant parmi :
MSE4101 Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)
MSE4102 Mise à niveau en modélisation économique (6 ECTS)
Options (3 ECTS) parmi :
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)
Options (6 ECTS) parmi :
MSE3111A Optimisation continue: Programmation linéaire 1 (3 ECTS)
MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS)
MSE3111B Optimisation continue: Optimisation non linéaire (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres masters bordelais.
   MSE0151 Option libre 1 (6 ECTS)
Semestre 2 :
MSE4200 TER (6 ECTS)
MSE4218 : Dynamique économique (6 ECTS)
MSE4219 Finance et Macroéconomie (6 ECTS)
MSE4213 Économétrie appliquée (3 ECTS)
Options (3ECTS) parmi :
MSE4220 Informatique financère (3 ECTS)
MSE2218 Analyse des données 1 (3ECTS)
Option (6 ECTS) parmi :
MSE4214 Organisation et régulation industrielles (3 ECTS)
MSE4215 Économie de l'environnement (3 ECTS)
MSE4216 Economie de l'innovation (3 ECTS)
MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 2, ou des cours d'autres masters bordelais.
   MSE0251 Option libre 2 (6 ECTS)
Semestre 3 :
Parcours recherche : Modélisation économique
MSE4313 Économie Publique (6 ECTS)
MSE4318 Microéconométrie ( 6 ECTS)
MSE4319 Théorie des jeux ( 3 ECTS)
MSE4316 Microéconomie appliquée (6 ECTS)
MSE4322 Industries et réseaux (6 ECTS)
MSE4324 Séminaire de recherche (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres master bordelais.
   MSE0351 Option libre 3 (6 ECTS)
   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)
Parcours professionnel : Ingénierie des risques économiques et financiers
MSE4311 Techniques du risque et applications (6 ECTS)
MSE4312 Analyse des risques économiques (3 ECTS)
MSE4317 Stratégies et gestion de portefeuille (6 ECTS)
MSE3311A Finance Mathématique - processus en temps discret (3 ECTS)
MSE4314A Analyse financière et risque de crédit (3 ECTS)
MSE4314B Scoring (3 ECTS)
MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS)
Options :
   MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS)
   MSE3311B Finance Mathématique - produits à taux (3 ECTS)
Pour un parcours individualisé (en accord avec le responsable de filière) :
Toutes autres UE du master de semestre 1 ou 3, ou des cours d'autres master bordelais.
   MSE0351 Option libre 3 (6 ECTS)
   MSE0352 Option libre 4 (3 ECTS)
Semestre 4 :
xscfMSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)
Parcours recherche : Modélisation économique
MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
MSE0404 Stage recherche (20 ECTS)
MSE4405 Grand oral (6 ECTS)
Parcours professionnel Ingénierie des risques économiques et financiers
MSE0402 Anglais 2 (3 ECTS)
MSE4403 séminaires professionnels (1 ECTS)
MSE0403 Stage professionnel (25 ECTS)

NB: Un étudiant ne peut pas sélectionner une UE équivalente à un enseignement déjà validé dans sa formation antérieur. Chaque parcours devra être validé par le responsable de spécialité. Un parcours individualisé peut être demandé à l'EPM par dérogation. Dans ce cadre, toutes autres UE du master, ou des cours d'autres master bordelais peuvent être choisis comme option libre.

Organisation en parcours de la spécialité 4

La spécialité 4 (``Ingénierie économique'') offre deux parcours :
- Un parcours professionnel ingénierie des risques économiques et financiers,
- Un parcours recherche en modélisation économique.

Des parcours types sont donnés ci-dessous en exemple de choix d'options cohérents pour le parcours recherche Modélisation économique (ME) et pour le parcours professionnel Ingénierie des risques économiques et financiers (IREF). Le tableau ci-dessous précise les UE conseillés pour chaque profil et le nombre d' ECTS correspondant.

	ME	IREF
MSE4101 Mise à niveau en mathématiques et statistiques (6 ECTS)	X	X
MSE4102 Mise à niveau en modélisation économique (6 ECTS)	X	X
MSE4113 Risque et Théorie des jeux (6 ECTS)	6	6
MSE4114 Econométrie (6 ECTS)	6	6
MSE0101 Informatique - architecture et génie logiciel (3 ECTS)	3
MSE0103 Informatique - Bases de données (3 ECTS)		3
MSE2111B Modèles et méthodes de la statistique paramétrique (3 ECTS)	X	X
MSE3111A Optimisation continue: Programmation linéaire 1 (3 ECTS)	X	X
MSE3111B Optimisation continue: Optimisation non linéaire (3 ECTS)	X	X
MSE0102 Anglais (3 ECTS)	3	3
Total Semestre 1	30	30
MSE4200 TER (6 ECTS)	6	6
MSE4213 Économétrie appliquée (3 ECTS)	3	3
MSE4214 Organisation et régulation industrielles (3 ECTS)	3
MSE4215 Économie de l'environnement (3 ECTS)	X	X
MSE4216 Economie de l'innovation (3 ECTS)	3
MSE4217 Econométrie financière (3 ECTS)	X	X
MSE4218 Dynamique économique (6 ECTS)	6	6
MSE4219 Finance et Macroéconomie (6 ECTS)	6	6
MSE4220 Informatique financère (3 ECTS)		3
MSE2218 Analyse des données 1 (3 ECTS)	3
Total Semestre 2	30	30
MSE4311 Techniques du risque et applications (6 ECTS)		6
MSE4312 Analyse des risques économiques (3 ECTS)		3
MSE4313 Économie Publique (6 ECTS)	6
MSE4314A Analyse financière et risque de crédit (3 ECTS)		3
MSE4314B Scoring (3 ECTS)		3
MSE4316 Microéconomie appliquée (6 ECTS)	6
MSE4317 Stratégies et gestion de portefeuille (6 ECTS)		6
MSE4318 Microéconométrie ( 6 ECTS)	6
MSE4319 Théorie des jeux ( 3 ECTS)	3
MSE4324 Séminaire de recherche ( 3 ECTS)	3
MSE4322 Industries et réseaux (6 ECTS)	6
MSE3311A Finance mathématique - processus en temps discret (3 ECTS)		3
MSE4325 Finance en temps continu (3 ECTS)		3
MSE2319 Analyse des données 2 (3 ECTS)		X
MSE3311B Finance mathématique - produits à taux (3 ECTS)		X
Total semestre 3	30	30
MSE0400 Tutorat individuel préparant au stage (1 ECTS)	1	1
MSE0402 Anglais (3 ECTS)	3	3
MSE4403 Séminaires professionnels (1 ECTS)		1
MSE0404 Stage de recherche (20 ECTS)	20
MSE0403 Stage professionnel (25 ECTS)		25
MSE4405 Grand oral (6 ECTS)	6
Total semestre 4	30	30